TradingViewバックテスト期間の決め方｜準備期間・開始日・データ範囲

結論：「計算した期間」と「取引した期間」を分ける

再現可能な期間設定は、一本の開始日と終了日では表せません。最低でも①Pineが利用できた履歴、②指標や状態変数を準備した準備期間、③新規注文を許可した期間、④期間末に建玉をどう扱ったか、の四つを記録します。

同じ「2022–2025」でも四層のどこを指すかで意味が変わります。

チャートに見える範囲とストラテジーが計算した範囲を混同しない

通常のストラテジーは、現在のデータセットでアクセスできる歴史バーを順に計算します。利用可能な開始点は銘柄、時間足、データ提供状況、利用プラン、実行時点で変わり得ます。今日と後日の通常テストで最初のバーが動けば、累積状態や初期取引が変わる可能性があります。

ディープバックテストは、チャートに現在読み込まれたバーだけでなく、選択銘柄についてTradingViewが保持する利用可能履歴を使い、指定日付範囲でレポートを計算する別モードです。通常モードと母体が違えば、同じコード・入力値でも結果が一致する保証はありません。また日内履歴の長さは銘柄と時間足で異なり、公式のバー／取引上限もあります。

「全期間」と書かず、最初と最後の利用可能バーを実測して残します。

最大参照期間だけでなく依存関係が準備完了かを確認する

単純移動平均50なら、少なくとも初期バーでは値がnaになります。しかし準備期間を常に「最大期間と同じ」と決めるのも危険です。ATRを平均し、その結果を百分位へ入れるような連鎖では、外側の関数が利用できる系列を得るまで追加バーが必要です。再帰型のEMAや状態機械は、値が出た最初のバーと十分に馴染んだバーを同一視できません。

• エントリー条件に使う全系列が非naか
• 高時間足参照要求の最初の確定値が利用可能か
• varで保持する状態が意図した初期状態から始まったか
• 期間開始前の保有中の建玉や未約定注文が残っていないか
• 最初の対象取引だけ異常な数量・価格になっていないか

開始日前も計算し、開始日から注文だけを許可する

input.time()で開始・終了時刻を受け取り、timeを比較すれば、バーが注文可能期間にあるか判定できます。重要なのは、移動平均やATRなどの計算をifの外で毎バー実行し、期間条件をエントリー条件へ追加することです。開始日前のバーを準備期間へ使いながら、過去注文は作りません。

終了日の意味も決めます。終了後は新規エントリーだけ止めて既存建玉の自然な決済を待つのか、最初の終了後バーでstrategy.close_all()するのかで、最後の取引と損益が変わります。どちらが普遍的に正しいわけではありませんが、比較する全実行で同じ規則が必要です。

ファイル名と分析メモに採用方式を残します。

準備期間と日付条件を別の真偽値で可視化する

次のコードは、長い移動平均が非naになったことをready、設定した日付範囲をinWindowとして別々に表示します。単純な交差条件は仕組み確認用であり、投資判断や将来成績を示しません。終了後は新規エントリーを止め、未決済の買い建玉があれば一度だけ決済します。

//@version=6
strategy("Warm-up and date-window audit", overlay = true,
         initial_capital = 100000, margin_long = 100, margin_short = 100)

int fastLength = input.int(20, "Fast length", minval = 1)
int slowLength = input.int(100, "Slow length", minval = 2)
int startTime = input.time(timestamp("01 Jan 2020 00:00 +0000"), "Entry start")
int endTime = input.time(timestamp("31 Dec 2024 23:59 +0000"), "Entry end")

float fast = ta.sma(close, fastLength)
float slow = ta.sma(close, slowLength)
bool ready = not na(fast) and not na(slow)
bool inWindow = time >= startTime and time <= endTime
bool mayEnter = ready and inWindow

if mayEnter and ta.crossover(fast, slow) and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if ready and ta.crossunder(fast, slow) and strategy.position_size > 0
    strategy.close("Long", comment = "Rule exit")

if time > endTime and time[1] <= endTime and strategy.position_size != 0
    strategy.close_all(comment = "Window end")

bgcolor(not ready ? color.new(color.gray, 86) :
        not inWindow ? color.new(color.orange, 90) : color.new(color.green, 92))
plot(fast, "Fast", color.aqua)
plot(slow, "Slow", color.orange)

デバッグ時は、灰色＝準備未完了、橙＝計算済みだが注文対象外、緑＝注文対象という三状態をスクリーンショットと設定記録に残します。開始日を変えても準備完了開始バーが同じか、終了処理が一度だけ実行されたかを取引一覧で確認します。

希望期間ではなく実際に残った対象バーを数える

期間を設定しても、銘柄にデータがなければそのバーは生まれません。準備期間と期間末バッファを引いた後の利用可能なバー数が希望評価バーを下回るなら、日付ラベルだけが長くても標本は不足しています。ミニ計算機ではこの算術的な不足を可視化します。取引数の統計的十分性は別途評価してください。

1. 01設定した日付範囲を記録

   模擬取引の範囲と実際のバックテスト範囲を控えます。

2. 02最初の準備完了バーを記録

   全依存系列が利用可能になった時刻をPineで表示します。

3. 03最初と最後のエントリーを記録

   設定日ではなく実際の取引時刻を取引一覧から取ります。

4. 04未決済取引を分類

   期間末決済、自然決済、未決済除外のどれかを記録します。

5. 05CSVへ前提を添える

   方式、銘柄、時間足、実行日、開始／終了、準備期間、取引数を一緒に保存します。

四つの境界を再現条件表として固定する

• 銘柄、時間足、通常／ディープバックテスト、実行日を記録したか
• 設定開始日と最初の実取引日を分けたか
• 準備期間根拠と最初の準備完了バーを残したか
• 終了後のエントリー停止と未決済取引の処理を明文化したか
• 最初／最後の取引、決済済み取引数、未決済件数を確認したか
• 期間以外の入力値、数量、コストを固定したか

日付欄だけでは再現できないため、取得可能なデータ、準備期間、注文可能期間、終了処理の境界を一行ずつ持つ四境界の再現条件表を作ります。各行に設定値だけでなく、最初／最後に実際に観測したバーまたは取引時刻を入れ、期待窓と実測窓を分けます。

再現条件表にはバージョンID、銘柄、時間足、通常／ディープバックテストの方式、実行日、タイムゾーン、最初の取得可能バー、最初の準備完了バー、最初／最後の対象注文、終了時の未決済建玉方針を保存します。この鍵が一致しないCSV同士は比較対象へ入れません。