TradingViewストラテジーのポジションサイズ設定｜固定数量・金額・資産比率の違い

結論：ポジションサイズは売買ルールと同格の検証条件

TradingViewのストラテジーで数量を確認するときは、最初に「既定サイズ」と「注文ごとの上書き」を分けます。strategy()のdefault_qty_typeとdefault_qty_valueは、qtyを省略したエントリー/注文の既定値です。注文関数に非naのqtyがあれば、その呼び出しでは既定値を使いません。

この違いは表示上の設定差ではありません。固定数量なら価格や残高が変わっても原則として同じ数量を発注します。金額なら口座通貨の名目額を価格で数量へ変換し、資産比率なら利用可能エクイティと価格の両方から数量が変わります。したがって、サイズ方式を変えた結果を「同じストラテジー」として一つに混ぜず、検証バージョンを分ける必要があります。

固定数量・金額・percent_of_equityを同じ「10」で比べない

同じ数値でも単位が違います。銘柄の最小数量や丸めは別途確認してください。

特に先物・CFDでは、チャート価格だけを1契約の名目価値とみなせない場合があります。syminfo.pointvalueや銘柄仕様を確認せず、株式の単純な「金額÷価格」をそのまま移植しないでください。記事内のミニ計算は単純化した教育用モデルであり、契約仕様の代替ではありません。

注文数量の上書きと決済数量の別ルールを切り分ける

qtyの優先順位は、設定画面を変えたのに結果が変わらないときの第一確認項目です。エントリー/注文内に固定値や計算値が残っていれば、設定項目の既定注文数量を変更してもその注文には反映されません。既定値へ戻すならqtyを省略するか、条件に応じてnaを渡します。

決済注文の予約・部分決済・OCAはTV17で詳しく扱います。

資金・通貨・必要証拠金は「数量へどう入るか」だけを見る

ストラテジー設定全体の再現手順はTV11へ譲り、ここでは数量変換へ入る依存だけを確認します。initial_capitalは資産比率方式の最初の利用可能エクイティ、currencyは金額方式の指定単位、margin_long／margin_shortは作成された名目建玉を維持できるかという制約です。

金額の値は口座通貨から銘柄数量へ換算され、資産比率はその時点の利用可能エクイティから名目割当額を作ります。必要証拠金はエントリーのqtyを選ぶ方式ではありませんが、担保不足による注文不能や強制縮小が数量経路を変えるため、同じ実行の前提として残します。

同じエントリー条件で数量方式だけを比較する

次の教育用コードは単純な移動平均交差を使い、設定項目の既定サイズをそのまま利用します。シグナルの優位性を示す例ではありません。コード内にqtyを置かないことで、固定数量・金額・資産比率を設定項目から切り替えたときの差を監査しやすくしています。

//@version=6
strategy(
    "Quantity interpretation audit",
    overlay = true,
    initial_capital = 100000,
    currency = currency.USD,
    default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
    default_qty_value = 10,
    margin_long = 100,
    margin_short = 100
)

int fastLength = input.int(20, "Fast length", minval = 1)
int slowLength = input.int(50, "Slow length", minval = 2)
float fast = ta.sma(close, fastLength)
float slow = ta.sma(close, slowLength)

bool longCondition = ta.crossover(fast, slow)
bool flatCondition = ta.crossunder(fast, slow)

if longCondition and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if flatCondition and strategy.position_size > 0
    strategy.close("Long")

plot(fast, "Fast", color.aqua)
plot(slow, "Slow", color.orange)
plot(strategy.position_size, "Position size", display = display.data_window)
plot(strategy.equity, "Equity", display = display.data_window)

比較時はコードとシグナルを固定し、①固定数量、②金額、③資産比率の順で一つずつ変更します。各実行について数量タイプ、値、初期資金、通貨、必要証拠金、期間、銘柄、時間足、コストを記録し、取引一覧を別名で保存してください。

資産比率の概算を手計算と取引一覧で照合する

ミニ計算機は、利用可能エクイティの一定割合を単純な価格で割り、概算数量と必要証拠金を表示します。株式のように1単位の名目価値を価格とみなせる単純モデルです。先物の1ポイントの価値、FX換算、CFD契約サイズ、数量丸め、既存建玉、手数料は含みません。

1. 01設定項目を保存する

   数量タイプ・値、初期資金、通貨、必要証拠金、手数料、スリッページを控えます。

2. 02最初の3取引を照合する

   エントリー価格、約定数量、建玉数量、利用可能エクイティを確認します。

3. 03一条件だけ変える

   シグナルを固定し、数量タイプまたは数量値のどちらか一つだけを変更します。

4. 04別ファイルで出力する

   条件名を付けたストラテジーテスター CSV／XLSXとして保存します。

5. 05分布とドローダウンを比較する

   損益額だけでなく、率、取引数、ドローダウン、証拠金不足による強制処理、外れ値を同じ期間で比較します。

数量前提台帳を一つのストラテジーテスター出力へ結び付ける

研究記録の単位を「1実行＝数量前提台帳の1行＋ストラテジーテスター出力1点」と決めます。版IDを共通鍵にし、ソース側のqty経路と結果側の実数量を後から一対一で再照合できる状態にします。

• 同じIDのエントリーが常に同じ数量方式を使っているか
• 固定数量・金額・資産比率のファイル名と設定記録が対応しているか
• 銘柄や時間足を変えたときに数量単位の意味を再確認したか
• 未決済取引、強制縮小、反転注文を通常の決済済み取引と混同していないか
• 純利益だけでなくドローダウン率、取引ごとの損失分布、時系列の建玉集中を比較したか

台帳の最低列は版ID、スクリプトのハッシュ値、銘柄、時間足、エントリーID、数量タイプ、値、上書き有無、口座通貨／銘柄通貨、1ポイントの価値、必要証拠金、最初の3取引の期待数量と実数量です。期待値と実測値が一致しない実行には公開前の未解決フラグを付けます。

ファイル名にも版IDと数量方式を含め、固定数量、金額、資産比率を上書き保存しません。この台帳があれば、好成績の原因がエントリールールか、複利経路か、後半の建玉集中かを同じ証拠から切り分けられます。