TradingViewのStrategy Propertiesを固定する方法：比較可能なバックテスト設定表

比較できるのは、設定とデータ文脈が固定された結果だけ

Strategy Propertiesは、バックテストという実験の前提条件です。 initial capitalと通貨は損益率や資本制約の基準、order sizeとpyramidingはエクスポージャー、marginは必要資本とmargin call、commissionとslippageは仮定した摩擦を変えます。結果画面のnet profitだけを保存しても、これらが不明なら同じ実験を再現できません。

最初に設定表を保存し、次にStrategy Testerを実行し、最後に結果ファイルと設定表を同じversion IDで結びます。「前回より成績が良い」という比較は、symbol、timeframe、期間、session、script hash、inputs、propertiesのうち意図した一項目だけが違う場合に初めて意味を持ちます。データ提供元や履歴範囲が違う結果も別実験です。

設定を資本・エクスポージャー・摩擦・計算へ分ける

一つのProperties画面を長い入力一覧として扱うと、変更理由が消えます。資本層、エクスポージャー層、摩擦層、計算・約定層へ分けると、どの結果差をどの設定が生んだ可能性があるかを追跡できます。本稿は最初の三層を記録し、計算時刻はTV15、約定機構はTV12で詳しく扱います。

UI名称や配置は変更されることがあります。現行公式資料と実画面を優先してください。

とくにpercent of equityとfixed quantityは同じ数値でも意味が違います。margin 100%と20%も単純なrisk設定ではなく、必要資本と利用可能なnotionalが変わる条件です。期待損失を決める機能と誤認せず、実際のposition riskはstop、quantity、point value、gap等を別途確認します。

設定フィンガープリントを結果ファイルと同時に保存する

フィンガープリントは暗号学的な保証ではなく、人が差分を見つけるための短い識別子です。完全な表には値、単位、入力場所、根拠、script内固定かUI上書きか、確認日を残し、短縮IDはファイル名や比較表へ付けます。スクリーンショットだけでは文字検索や差分抽出が難しいため、構造化した文字列も保存します。

値は設定方法を示す架空例で、推奨値ではありません。

strategy()へ明示した値とUI上書きを照合する

Pine v6では、strategy declarationへ複数の既定propertyを明示できます。下のsampleは設定を可視化するための教育用です。pyramiding = 1は同方向entryを同時に一件まで許す一建玉意図です。移動平均crossは説明を短くするためだけの仮ルールで、優位性、推奨期間、売買方向を示しません。commissionやslippageの架空値も実際のbroker条件ではありません。

//@version=6
strategy(
    "Settings fingerprint demo",
    overlay = true,
    initial_capital = 100000,
    currency = currency.USD,
    default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
    default_qty_value = 10,
    pyramiding = 1,
    commission_type = strategy.commission.percent,
    commission_value = 0.05,
    slippage = 2,
    margin_long = 100,
    margin_short = 100
)

int fastLength = input.int(20, "Fast length", minval = 2)
int slowLength = input.int(50, "Slow length", minval = 3)
float fast = ta.sma(close, fastLength)
float slow = ta.sma(close, slowLength)

if ta.crossover(fast, slow) and barstate.isconfirmed
    strategy.entry("L", strategy.long)
if ta.crossunder(fast, slow) and barstate.isconfirmed
    strategy.close("L")

plot(fast, "Fast", color.teal)
plot(slow, "Slow", color.orange)

scriptへ明示すると共有時の出発点を残しやすくなりますが、Properties画面で変更可能な項目がある場合、実行時の値がsource上の既定値と一致するとは限りません。source、Properties画面、出力された設定情報の三つを照合し、UI overrideがあるversionは別IDで保存します。

一度に一つだけ変え、結果差と設定差を混ぜない

設定versionを比較するときはbaselineを複製し、変更対象を一項目へ絞ります。capitalとorder sizeを同時に変えれば、損益額、率、取引可能性のどれが影響したか分離できません。pyramidingを変えるなら、他のproperties、inputs、symbol、期間を固定し、変更前後のtrade count、exposure、margin eventも保存します。

1. 01Baselineを凍結

   script hash、inputs、properties、symbol、timeframe、期間を保存します。

2. 02一項目を変更

   変更理由、旧値、新値、単位、実行者、時刻を記録します。

3. 03Testerを再実行

   画面値だけでなく、同じ種類のCSV/XLSXを出力します。

4. 04差分を照合

   設定差、trade数、数量、資本制約、警告の順に確認します。

5. 05versionを固定

   良く見えた値だけ採用せず、失敗versionも同じ台帳に残します。

commission、spread、slippageを動かした感度分析は別の問いです。ここで複数cost scenarioを再制作せず、BT09のコスト感度とストレステストへ渡します。TV11の役割は、そのBT09へ渡したbaseline設定を第三者が特定できる状態にすることです。

正しい前提を添えてCSV/XLSXを分析工程へ渡す

Strategy Testerから適合するCSV/XLSXを出力したら、同じ名前の設定フィンガープリントと組にします。SG GroupのBacktest & Robustness Labでは、読み込んだ結果からKPI、equity、drawdown、stress、OOS等の記述的な診断へ進めます。比較versionを保存して差分を継続的に扱いたい段階では、有料機能への移行が自然です。

無料TradingViewインジケーター集は観察や仮説づくりの入口ですが、indicator表示そのものはStrategy Testerのstrategy出力ではありません。明確なruleを別途`strategy()`へ実装し、データ・約定・実行条件を検証してから結果をLabへ渡します。見栄えの良いplotを直接「検証済み成績」と呼ばないことが重要です。

公開・共有前に設定の欠落と上書きを監査する

• 通常タイトル、script version、Pine version、source hashを記録した。
• initial capital、currency、order-size type/value、pyramiding、direction別marginを記録した。
• commissionとslippageの値・単位・入力場所を記録し、計算説明はBT09へ分離した。
• symbol ID、provider、timeframe、session、date range、adjustmentを保存した。
• strategy()の既定値とProperties画面の実行値を照合した。
• 一度に変更した項目は一つで、失敗versionも削除していない。
• CSV/XLSX、設定表、実行ログへ同じfingerprint IDを付けた。

設定を固定しても将来の成績は保証されません。再現性は「同じ問いを同じ条件で再実行できる」ための最低条件であり、strategyの妥当性は別にdata quality、fill、execution、sample、cost、OOS、robustnessから検証します。次はTV12で約定前提、TV15で実行タイミングを監査してください。